勝率90%以上・理論値100%のFX手法の真実

 FXは投資家の内、80~90%の人は負けると言われている世界ですが、そんな中でも勝率90%や理論値で100%を誇る勝率の取引手法と言うのは存在しています。

 ここでは、勝率90%以上と言う夢のような勝率を叩き出しているストラテジ(売買手法)に迫っていきたいと思います。

勝率100%の売買手法イメージ

 「勝率90%以上・理論値100%のFX手法の真実」は以下のような内容構成で紹介しています。

勝率90%以上!の取引手法を教えます

 勝率90%以上の手法の話をする前に、実際に私自身の裁量トレード(手動での取引)の勝率について紹介してみたいと思います。

 私の個人的な裁量トレードでの勝率を四半期ベースで算出すると、ほとんどが52%~55%で収まっていると言う結果になっています。それはつまり「2回に1回が負けトレード」と言う結果を表しています。

 「そんなパフォーマンスしか出せていない人間が勝率90%以上の手法を教える事ができるのか?」と言う疑問が出てくると思うので、先に証拠を出しておきたいと思います。下の売買手法のバックテスト結果をご覧ください。

(ツール提供:マネーパートナーズ) 勝率90%以上のストラテジのバックテスト結果

 バックテストとは、「過去の相場展開において売買手法(ストラテジ・ロジック)を使っていれば、どれほどのパフォーマンス(損益)を出したのか?をテストする事」ですが、上の結果はマネーパートナーズによって提供されているハイパースピードネクストのバックテスト機能によって求めた「3つの手法」の勝率です。

 上の結果を見て頂けると分かるように、3つの内2つは勝率90%を超えるストラテジ(取引手法)となっていますが、バックテストの期間は1年半の設定としており、総取引回数も1000回を超えているため、1日平均で2~4回の取引を行った結果が勝率90%と言う事が分かります。これはトレーダーにとって、まるで「聖杯」や「夢のロジック」と言われる物では無いでしょうか?

 しかし、実はこれらの手法をアイデアの構築から手法を形にしてバックテスト結果を出すまでに掛かった時間は、1つのストラテジに付き約3分程度です。

 「3分でこれほどのストラテジを作ったのか?」と思われる方も多いと思いますが、このストラテジには裏が有ります。

勝率90%以上の手法の真実

 では、先ほどの勝率90%以上の手法(ストラテジ)の真実、その裏側を紹介していきたいと思います。下のバックテスト結果の詳細データをご覧ください。

勝率90%以上のストラテジのバックテスト結果の詳細

 先ほどの勝率は90%以上のバックテスト結果でしたが、分かりやすくする為に勝率を80%まで落としたストラテジのバックテスト結果です(バックテストの詳細データの見方が分からない方は「ハイパースピードネクストのバックテスト結果の見方」を参考にしてください)。

 それでは、上のバックテスト結果の「総損益」と「勝率」に注目して見て下さい。既にお気付きになられた方も多いと思いますが、勝率80%以上のストラテジなのに負けています。

 もう少し詳しくトレードの結果を知る為に、取引による資産の推移をグラフ化したものを見てみましょう。

勝率90%以上のストラテジの売買による資産推移

 「これはどう言う事でしょう?」勝率80%以上の手法であるにも関わらず、取引を重ねていくに連れて損失がドンドンと大きくなっている事が分かります。

 この種を明かしますと、リミット(利益確定の幅)とストップ(損切り幅)を「リミット < ストップ」に設定しただけです。取引が発生するストラテジはただのRSIと基準値(このテスト結果の場合、買RSI60%・RSI売40%)のクロスです。

 つまり、勝率を上げ、まるで「聖杯」や「夢のストラテジ」と思われた手法は、単にリミットを狭くしていくだけの手抜きストラテジと言う事が分かりました。

 こうして見ると、為替取引における勝率と言う存在が如何に無意味なものなのか良く分かる結果だと思います。

 しかし、FX初心者の中には「80%以上の勝率!」や「勝率90%以上のバックテスト結果!」などと勝率を売りにした、悪徳商法に近いような高額なFX商材に手を出してしまう方もいらっしゃいます。

 特にFXについての知識が浅い方は、このような勝率のカラクリを使った商材にはくれぐれもお気を付け頂ければと思います。

理論値、勝率100%の手法!?

 「勝率90%のストラテジのカラクリは分かったけど、理論値で勝率100%となる手法のカラクリはどうなっているの?」と言う疑問を持たれた方も多いはずです。

 そこで、理論値で勝率100%となるストラテジを実際に作ってみたので、そのバックテスト結果を見て下さい。

理論値、勝率100%の手法のバックテストでの資産推移

 どうですか?綺麗な右上がりの直線を示した資産推移を示しました。これが私が作成した理論値が勝率100%のストラテジです。連絡をくだされば、このストラテジを1万円で売りますよ(笑)。

 では次に、この理論値で100%の勝率となるストラテジのバックテスト結果の詳細を見てみましょう。

理論値、勝率100%の手法のバックテストの詳細結果

 上が理論値で勝率100%となるストラテジのバックテスト結果の詳細データとなりますが、良く見ると勝率が「99.59%」となっており100%では無いですが、これは現在も取引を行ってポジションを持っている状態で「未確定損益」が有るためです。

 この理論値が100%のストラテジの作成期間は、バックテスト期間を合わせて約10秒ほどです。実は、先ほどの勝率90%以上で紹介したストラテジからストップ値を取っただけです。

 例えば、上のような手法を売り出す場合、「最大ドローダウン」が1,500ドル(pips)以下なので、「理論上20万円の運用資金で800ドルの利益!勝率100%のバックテスト結果!!」などと言えてしまう訳です。

 もう少し、このストラテジに手を加え、「マーチンゲールの法則・ココモ式・モンテカルロ式 FX投資術とは?」で紹介している増額投資の理論を使えば、「総損益」についても今回の結果の何倍もパフォーマンスを出す事も簡単にできます。

 また、この余りにも綺麗に右上がりとなっている利益曲線が不自然なため、少し負けトレードを挟んで自然な利益曲線を作る方法もあるのですが、悪用されてしまうと非常に危険なのでここでは紹介致しません。

 今回は、私の裁量トレードの勝率が悪い事に対する腹いせ?に、勝率からは取引の結果へと直接結びつかない事を紹介させて頂きましたが、商材を販売しておられる方の中には、しっかりした経験の元でテストを重ねられて販売されている方も中にはいらっしゃると思っています。

 ここで紹介したバックテストのカラクリが、「市販されている商材の全てでは無い」と言う事はご理解頂ければと思います。ただし、巧妙なテスト結果を紹介している物も有るので、特に判断材料が少ないFX初心者の方が購入される際には、是非とも深くご検討の上で行って頂ければと思います。

勝率90%以上・理論値100%のFX手法の真実のまとめ

 これまでの「勝率90%以上・理論値100%のFX手法の真実」のまとめです。

  • 勝率を上げるためにはリミット(利益確定幅)を狭く設定する
  • 勝率90%以上のストラテジの作成時間は3分
  • 理論上で勝率100%のストラテジの作成時間は30秒
  • 商材の全てがカラクリでは無いと思うが購入には細心の注意が必要

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