取引手法をバックテストする時に覚えておきたい事

 外国為替の取引を始めたら、どのように取引を行っていけば良いのか手法の構築に頭を悩ませるトレーダーの方は多い事と思います。

 そんなFXを始めたばかりの初心者や入門者の方のために、取引手法をバックテストする際に特に注意しておきたい事を紹介しています。

為替手法のバックテスト開始ボタン

 FXの取引手法についてバックテストをする時に覚えておきたい事は、以下の3つ構成と1つのまとめで紹介しています。

取引手法のバックテストの方法

 バックテストとは取引手法を過去の為替相場の動向に対して「どれくらいのパフォーマンス(利益)が上げられているのか」をチェックする事ですが、このバックテストをする方法としては大きく2種類の方法が有ります。

過去に遡ってテストする時計

 まず1つ目の方法として、手動(自分の目)により過去のチャートを振り返っていきながら、自分の作成したテクニカル手法が上手く機能していくのかを1つずつ確認する方法です。

 この手動によるバックテストは、「正確なバックテストの結果が得られる」または「テスト中に手法のアレンジ方法が浮かびやすい」と言うメリットがあるのですが、デメリットとして「膨大なバックテスト時間が必要となる」または「過去の相場展開において私情を挟んだテストをする可能性がある」と言う事が上げられます。

 次に、もう1つのバックテストの方法として、システムやコンピュータを使ったバックテストですが、この方法はMT4やハイパースピードネクストを使ったテストが主流です。

 システムを使ったバックテストのメリットは「手動に比べて圧倒的に短時間で終わらせる事ができる」「私情を挟まないバックテスト結果が得られる」事が上げられ、デメリットとしては「MT4の場合にはプログラミングの知識を必要とする」「手法のアレンジ案が出しにくい」と言う事が上げられます。

 どちらのバックテストをする場合にもメリットとデメリットが有りますが、その2つを上手に使い分けながらバックテストして行く事で、より良い手法を作成させる事ができるようになります。

 しかし、どちらの条件でバックテストを行う場合においても、覚えておけば効果的な結果が得られる事が幾つか有ります。

手動でのバックテストは大相場に注目する

 手動でのバックテストは、先ほども紹介したように「膨大な時間を必要」と言うデメリットがあります。

 どれくらいの時間が掛かるのかについては、実際にやって頂ければ分かると思いますが、投資家によっては1つの手法に対して数ヶ月を要する人もいます。

 そこで、そこまでバックテストに時間を割きたく無い人のために、手動でのバックテストで効果的に行う方法があります。

(チャート提供:マネーパートナーズ) 手動バックテストで見るべき大相場時のチャート

 上のチャートに赤い○で囲んだ箇所が有りますが、ご覧頂けたでしょうか?大きな暴落をしている事がお分かりになったと思います。

 手動でのバックテストを行う場合は、このチャートのように非日常的な相場展開となった日(時間)を集中的に見ていきます。

 このような非日常の為替相場は余り数が無いので大きな時間短縮になりますし、このような相場は値動きが大きいので利益も大きくなれば損失も大きくなります。

 つまり、この相場に勝てるような手法(負けないような手法)であれば、良い手法である可能性が非常に高くなります。反対に大相場で負けるようでは使えない手法の可能性が高くなります。

 これは、FX商材を購入する際に商材の良し悪しを見極めるコツとしても使えるのですが、過去の大相場の日に注目してバックテストデータを見て、もしも大相場となった日以降のデータしか公開していないものは、「そこで大負けしている手法」の可能性があるので良い商材では無い可能性が非常に高いです。

 大相場でのテスト結果が良いのであれば、公開する事で売れ行きに大きな追い風になりますからね。

 話を戻して、手動でのバックテストを行う場合には、大相場となった日の成績が良いのであれば更にテストを重ねる、悪い結果が出たならば手法にアレンジを加えるか破棄する事で大幅なバックテストの時間短縮になります。

システムでのバックテストは取引回数とスプレッドに注意

 システムを使ってのバックテストを行う場合、過去の相場に対して短時間で沢山のシグナルの確認を行う事ができますが、一番最初に注目しておきたいのは取引回数です。まずは、マネーパートナーズのハイスピードネクストを使ったバックテスト結果をご覧ください。

マネーパートナーズのハイスピードネクストのバックテスト結果

 上のバックテスト結果を見ると「総取引回数 631回」と言うテスト結果が得られていますが、もし、1年間のバックテスト結果が「総取引回数 12回」だったらどうでしょう?計算的には1ヶ月に1回の取引が行われる事になりますが、たった12回のトレード結果に信憑性は有るでしょうか?

 システムを使ったバックテストをする際には短時間でテスト結果が得られるメリットが有るので、少なくとも200回程度の取引結果から得られたデータを使いたいところです。

 そこで、取引が少ない手法というのは破棄またはアレンジする事で、信憑性の高いテストデータを重視する事になりますし、良質な手法を構築するための大幅な時間短縮にもなります。

 また、取引回数が増えた際に気をつけておきたいのは、スプレッドです。

 スプレッドは小さいようでも、500回の片道取引が行われたのであれば、1万通貨単位の取引でスプレッド2銭であれば、10万円の取引コストが必要になります。

 取引回数が多い場合には、特にしっかりとスプレッドの設定をしたバックテストを行うように心掛けてください。

取引手法をバックテストする時に覚えておきたい事のまとめ

 これまでの「取引手法をバックテストする時に覚えておきたい事」のまとめです。

  • 手動によるバックテストのメリット「正確なバックテストの結果」「アレンジ方法が浮かびやすい」
  • 手動によるバックテストのデメリット「膨大なバックテスト時間」「私情を挟んだテストの可能性」
  • システムでのバックテストのメリット「短時間」「私情を挟まないバックテスト結果」
  • システムでのバックテストのデメリット「MT4ではプログラミングの知識が必要」「手法のアレンジ案が出しにくい」
  • 手動でのバックテストは大相場の日を選んでテストする
  • システムでのバックテストは取引回数・スプレッドに注目する

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