マーチンゲールの法則・ココモ式・モンテカルロ式 FX投資術とは?

 FXトレーダーの間では、ギャンブルで良く知られている「マーチンゲールの法則・ココモ式・モンテカルロ式」と呼ばれる増額投資法について、度々トレーダー間で議論される事があります。

 ここでは、そんな増額投資法とは一体どう言うものなのか?また、その増額投資法をFXトレードに使う事はどうなのか?を考えながら紹介していきたいと思います。

ギャンブルで用いられたマーチンの法則

 マーチンゲールの法則・ココモ式・モンテカルロ式の増額投資法については以下の構成で説明・解説をしています。

マーチンゲールの法則を使ったFX投資方法

 マーチンゲールの法則とは、一体どのような投資方法なのか紹介していきたいと思います。マーチンゲール投資法とは、「負け投資となった次の取引で投資額を単純に倍増させていくことにより、勝った時に負け分を帳消しにして更に利益を出す」と言うものです。

 分かりやすく説明すると、このマーチンゲールの法則に従い投資額を増やしていくことで、理論上は「勝率が1%でも勝てる」と言う魔法のような投資術になっています。

 では、実際にマーチンゲールに従い資産運用をしたとするならば、どのように資産が推移していくのでしょう?

 次に、手数料やスプレッドは考えないで、リミットとストップをそれぞれ100pips(1円)設定し、勝てば投資額に対して2倍の利益が得られる計算で利益の推移を表にしてみました。

連敗数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
投資額(円) 100 200 400 800 1,600 3,200 6,400 12,800 25,600 51,200
投資合計(円) 100 300 700 1,500 3,100 6,300 12,700 25,500 51,100 102,300
確率 50% 25% 12.5% 6.25% 3.13% 1.56% 0.78% 0.39% 0.20% 0.10%
勝利損益(円) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 単純に100通貨単位のトレードから始めた場合でも、8連敗目には1万通貨での取引が必要な事が分かりますが、特に注目して頂きたいのは「勝利損益」です。

 「勝利損益」を見て頂けると全ての欄が「100」で埋まっていますが、これは100円、つまり、どんなに負けた後でも、1回勝てば100円のバックが戻ってくると言う事になります。

 では次に、投資額の増やし方を、単純に負けた時点での投資総額の倍にした場合にはどのような推移を見せるでしょうか?

連敗数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
投資額(円) 100 200 600 1,800 5,400 16,200 48,600 145,800 437,400 1,312,200
投資合計(円) 100 300 900 2,700 8,100 24,300 72,900 218,700 656,100 1,968,300
確率 50% 25% 12.5% 6.25% 3.13% 1.56% 0.78% 0.39% 0.20% 0.10%
勝利損益(円) 100 100 300 900 2,700 8,100 24,300 72,900 218,700 656,100

 非常に大きな資産増加を見せますが、それに伴い投資額の増加も抑え切れていません。100円から始めた投資だったのにも関わらず、10連敗目には総額で200万円以上の投資をしている事になります。

 また、違う切り口から10連敗について考えてみると、10連敗する確率と言うのは単純計算で0.10%と言う事になりますが、この0.10%を多いと見るか少ないと見るかです。

 0.10%は、1000分の1となるので、1日に10回トレードするような方ならば3ヶ月に1回、年に4回、マーチンゲールでは上のような悲惨な連敗を経験すると言う計算になります。

マーチンゲール名前の由来

 マーチンゲールの法則は、元々18世紀にフランスのマーティギュー地方のカジノで、コインの表か裏かを当てる単純なギャンブルで使われた事からその名が取られたと言われています。

 先に紹介した理論に基づいて掛け金をドンドンと増やしていく方法により、無限の資産があるのであれば「必ず勝てる」と言う理論から多くの者がマーチンゲールを使いギャンブルを行いましたが、多くの人達が破産する事になりました。

 その要因として言われているのが、増えていく投資額に対して自己資金が持たなかった事と、カジノ自体が最大ベット額の上限を設けた為と言われています。

 そして、この様に売買で投資額を増やして行くギャンブルの方法は、その後、確率の専門家などにより研究が行われ、「マーティギュー地方」から名前を取った「マーチンゲールの法則」と言われるようになりました。

逆マーチンゲール投資法

 逆マーチンゲールと呼ばれる方法も投資家にとって有名で、これはマーチンゲールとは反対に負けた取引に対して投資額を引き上げるのでは無く、勝った場合に取引額を引き上げると言うものです。

 例えば、100円の利益が出たのであれば、次は200円、次は400円、と利益に対して倍にして投資を行っていきます。確率的には1000分の1やもっと低くなりますが10連勝や20連勝としていく事で、莫大な利益を出す事を狙った投資法です。

ココモ式を使うFX投資方法

 次に「ココモ式」と呼ばれる投資方法について紹介していきたいと思います。ココモ式を使った投資方法は、マーチンゲールの法則とは投資額の増やし方に違いがあります。

 マーチンゲールの法則では、負ける度に投資額を2倍しながら増やして行く増額投資法でしたが、ココモ式では1回前と2回前の投資額を足した額を投資額に設定すると言う方法を用います。

 ココモ式では、マーチンゲール法よりも投資資金の増加が抑えられると言う利点がありますが、実際にマーチンゲールの法則の時と同じように、投資額を100円スタートとして、リミットとストップをそれぞれ100pips(1円)と設定して始めた場合を表にしてみました。

連敗数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
投資額(円) 100 100 200 300 500 800 1,300 2,100 3,400 5,500
投資合計(円) 100 200 400 700 1,200 2,000 3,300 5,400 8,800 14,300
確率 50% 25% 12.5% 6.25% 3.13% 1.56% 0.78% 0.39% 0.20% 0.10%
勝利損益(円) 100 0 0 -100 -200 -400 -700 -1,200 -2,000 -3,300

 何と、あっさりと負けてしまいました。連続負け取引が続けば続くほどドンドンと負けが大きくなる計算になってしまいました。これでは増額投資法の意味が全くないように思われますが、ココモ式は勝った時の利益と負けた時の損失が1:1の場合には損が出てしまいます。

 そこで、今度はリミットとストップの値を変更して、リミット200pips(2円)、ストップ100pips(1円)として資産の推移を見てみる事にしました。

連敗数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
投資額(円) 100 100 200 300 500 800 1,300 2,100 3,400 5,500
投資合計(円) 100 200 400 700 1,200 2,000 3,300 5,400 8,800 14,300
確率 66.6% 44.4% 29.6% 19.7% 13.1% 8.77% 5.85% 3.90% 2.60% 1.73%
勝利損益(円) 200 100 200 200 300 400 600 900 1,400 2,200

 上手くリカバリーが取れている事が分かりますが、リミットを200pipsに広げた事で勝率を33%へと変更した単純計算となりますが、連敗の確率が先ほどと比べて大きく跳ね上がっている事が分かります。

 つまり、ココモ式を使った増額投資法を行う場合には、利益と損失が2:1の投資法で更に勝率が有る程度見込める取引手法であれば大きな利益を得る可能性がある事が考えられます。

 また、取引手法の確立やバックテスト方法については「マネパ ハイパースピードネクストの使い方を極める!」を参考にしてください。カーブフィッティング無しで利益と損失の割合が3:1、勝率が28%のオリジナルストラテジのロジックも公開しているので是非参考にしてください。

モンテカルロ式でのFX投資方法

 モンテカルロ式での投資方法は、こちらも増額投資法の一種なのですが、投資額の増やし方と言うのが他と少し違っています。

 モンテカルロ式で用いられている増額方法は、まず任意の整数3つを選択します。例えば1.2.3と言う3つの整数を選択した場合、その整数の一番左と一番右の数字を足した金額が投資額となります。つまり、1.2.3と言う整数を選んだ場合には4と言うのが投資額となります。

 そして、続けて負けた場合には、先ほど投資した「4」を一番右の数字として、整数の列を「1.2.3.4」と言う風にして、今度はこの「1.2.3.4」の一番左と一番右の整数を足した数字が投資額となります。この場合には「1と4」なので「5」投資額となります。

 このまま負けていくと「1.2.3.4.5.6.7.8.9.10・・」と言う風に整数が並んでいく事になりますが、的中が有った場合には両端の2つの数字を消して新たに始める事になります。

 つまり、「1.2.3.4.5.6.7.8.9.10」で的中が有った場合に、「1.2」と「9.10」を消して「3.4.5.6.7.8」の整数として次の投資額は「3と8」を足した「11」となります。最終的に整数が的中により無くなってしまえばリセットとなり、また新たに整数を3つ設定して始める事になります。

 以下は単純に整数に「100.200.300」を設定して10連敗した場合のモンテカルロ式での資産の増減です。

連敗数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
投資額(円) 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300
投資合計(円) 400 900 1,500 2,200 3,000 3,900 4,900 6,000 7,200 8,500
確率 50% 25% 12.5% 6.25% 3.13% 1.56% 0.78% 0.39% 0.20% 0.10%
勝利損益(円) 400 100 -300 -800 -1400 -2100 -2900 -3800 -4800 -5900

 モンテカルロ式の増額投資法では、1順目には損失をほとんどの場合においてリカバリーできない事が分かります。そのため1度始めてしまうと全ての整数を消化するまでは止められない事になります。

 また、モンテカルロ式は、先ほどのココモ式と同様に、勝率34%でリミット3:ストップ1の場合には回収率は300%のフラグが立ちますが、リミットとストップが1:1では負けてしまいます。

マーチンゲール法 ココモ式 モンテカルロ式 FX投資術とは?まとめ

 これまでの「マーチンゲールの法則・ココモ式・モンテカルロ式 FX投資術とは?」のまとめです。

  • 増額投資法は無限に資産があれば勝てる
  • マーチンゲールにより大きな損を抱えたトレーダーも少なくない
  • マーチンゲールの法則により、投資資産の増額には注意を払う必要がある
  • ココモ式の場合には、利益と損失が1:1の割合では負けてしまう
  • モンテカルロ式の場合には損失に対して利益が3倍なら、勝率34%で回収率は300%のフラグとなる

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