FXの勝率とリミット・ストップのシミュレーション

 FXの手法を作る上で大切な勝率とリミット・ストップですが、例えば「勝率80%」「リミット5pips」「ストップ20pips」の手法が有ったとして、この取引手法は勝てると思いますか?

 そんなFXの手法に対する素朴な疑問に対して、勝率とリミットとストップの関係をシミュレーションするツールを作ってみたので自慢の手法をテストしてみてください。

FXの勝率やストップについてシミュレーションしているイメージ

 「FXの勝率とリミット・ストップのシミュレーション」は、3つの項目と1つのまとめから構成されています。シミュレーションツールは項目2番目の勝率・リミット・ストップのシミュレーションです。

シミュレーション概要

 「手法をバックテストして得られた勝率は70%超え」と言う手法なのに、実際にその手法を使ってFXで資産運用を始めたところ「いきなりの10連敗をしてしまった」なんて言う経験のある投資家は少なくありません。

 しかも、期待していた手法を使ってのいきなりの10連敗なんで、期待が大きかった分落ち込んでしまう方も多いと思います。中にはその手法はやっぱり使えないと破棄してしまう場合もあるでしょう。

 そんな時に、「どのくらいの勝率ならば、どのくらいの連敗を覚悟しておけば良い」なんて言う目安が有ったら嬉しいですよね?

 「勝率・リミット・ストップのシミュレーション」は、相場の動きには関係なく勝率に依存してコンピュータによってランダムに生成された勝敗を元に、勝率とリミットそしてストップについてシミュレートします。

 つまり、勝率にのみ依存して連勝数や連敗数、それにリミットやストップがどのくらいに設定しておけば勝てるのか?を目安として算出してくれると言う事です。

 注意としては「勝率・リミット・ストップのシミュレーション」は、スプレッドについては考慮されておりません。悪魔で勝率による推移の目安として使って頂ければと思います。

 ある程度の勝率やリミットとストップの目星が付けば、マネーパートナーズ提供のハイパースピードネクスト等のバックテストツールを使って、FX初心者でも良い手法が作りやすくなると思います。ハイパースピードネクストについては、実践!マネパ Hyper Speed NEXT 取引手法のバックテストを参考にしてください。

勝率・リミット・ストップのシミュレーション

 以下がシミュレーターとなっています。勝率・リミット・ストップなどを自由に変更してシミュレーションをしてみてください。

勝率・リミット・ストップのシミュレーター

設定回数:
損益比率:リミットpips:ストップpips
取引勝率: %

直近5回の結果:

施行回数: 回

勝ち回数: 回
負け回数: 回

勝ち取引割合: %
負け取引割合: %

勝ち最大連続回数: 回
負け最大連続回数: 回

最大pips: pips
最小pips: pips
合計pips: pips

 トレードの勝敗について白と黒で表現していますが、投資的中は白(○)、投資失敗は黒(●)に設定してあります。

シミュレーションからの考察

 冒頭で紹介した「勝率80%」「リミット5pips」「ストップ20pips」の手法について、10万回のトレードをシミュレータを使ってテストしてみました。以下がその結果です。

「勝率80%」「リミット5pips」「ストップ20pips」の手法シミュレーション結果

 まずは、1番下の「合計pips」を見てください。10万回テストした結果の利益はたったの1175pipsとなっています。

 それもそのはず、もしも100回トレードした場合を考えると、

 5pips × 80勝 = 400pips
 20pips × 20敗 = 400pips

 つまり、期待値は最初からプラスマイナス0でしたからね。

 では、次に最大連敗数に注目してみると、今回のシミュレーションでは7連敗と言う結果が出ています。

 どうですか?勝率80%の手法でさえ7連敗する可能性があるのですから、もう少し勝率の悪い手法を使っていて10連敗や20連敗したところで、その手法が「使えない手法だ」とは、なかなか言い切れないと言う事が分かりますね。

 特に、このシミュレータを使って色々とテストしてみて分かったのは「損小利大」の大切さです。

 それは、損小利大にリミットとストップを設定しておけば、ある程度の勝率があれば勝ち越せると言う結果が得られたからです。

 長い間トレードについて様々な事を考えながらトレードをして来ましたが、このシミュレーションは自分自身のトレードを見直す意味でも非常に良い機会となったように思えました。

FXの勝率とリミット・ストップのシミュレーションのまとめ

 これまでの「FXの勝率とリミット・ストップのシミュレーション」のまとめです。

  • 勝率に依存してランダムに生成されたトレード結果なので結果は変化する
  • 実践で連敗をしたからと言って、その手法について諦めるのは勿体ない
  • 「損小利大」に設定すれば勝ち越せる可能性が大きい
  • シミュレーションは自分自身のトレードを見直す良い機会となった

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