FX初心者のモンテカルロシミュレーションを使った手法作成

 FX初心者から上級者まで手法を作成する際に使える「モンテカルロシミュレーション」を使った手法作成の方法について紹介しています。

 ここでは手法作成のためにモンテカルロ投資法を使用しているため、その知識が最低限必要になります。モンテカルロ投資法については、モンテカルロ式投資法で『みんなのバイナリー』攻略レポート!で詳しく紹介しているので参考にして頂ければと思います。

モンテカルロシミュレータ画面

 「FX初心者のモンテカルロシミュレーションを使った手法作成」は以下の通り、シミュレーションツール・使い方・手法の作り方の3つの構成と1つのまとめからなっています。

モンテカルロシミュレーション

 以下がモンテカルロシミュレータとなっています。詳しい使い方や設定方法については「モンテカルロシミュレータの使い方・結果の見方」を参考にしてください。

FXモンテカルロシミュレーター

設定回数:
初期数値:
損益比率:リミットpips:ストップpips
取引勝率:
設定証拠金: 円(1000通貨)

直近5回の結果:

施行回数:

勝ち回数:
負け回数:

勝ち取引割合:
負け取引割合:

勝ち最大連続回数:
負け最大連続回数:

現在の数値   :
取引Lot数     : Lot
取引証拠金   : 円
セット損益     : 円

セット合計     : 回
最大取引Lot  : Lot
必要証拠金   : 円
最大負債金額: 円
合計損益      : 円

 トレードの勝敗について白と黒で表現していますが、投資的中は白(○)、投資失敗は黒(●)に設定してあります。

モンテカルロシミュレータの使い方・結果の見方

 ここからはモンテカルロシュミレータの設定や結果の見方についてです。

シミュレータ設定項目

設定回数 ⇒ テストする回数
初期数値 ⇒ モンテカルロ法の初期の連続数値の最小数値のみ入力
損益比率 ⇒ リミットに利益確定の値幅(pips):ストップに損切り幅(pips)
取引勝率 ⇒ テストする手法の勝率(%)
設定証拠金 ⇒ トレード予定の証拠金(1000通貨)

 ※ 設定は全て半角英数字のみとなっています。設定後はスタートボタンをクリックするとテストが開始されます。ストップはブラウザの更新で可能ですが、停止後の再スタートはできません。

シミュレータテスト結果項目

直近5回の結果 ⇒ 勝ち(○)負け(●)

施行回数 ⇒ 現在のテスト回数(回)

勝ち回数 ⇒ 勝ちトレードとなった回数(回)
負け回数 ⇒ 負けトレードとなった回数(回)

勝ち取引割合 ⇒ 勝ちトレードの割合(%)
負け取引割合 ⇒ 負けトレードの割合(%)

勝ち最大連続回数 ⇒ 最大連勝数(回)
負け最大連続回数 ⇒ 最大連敗数(回)

現在の数値 ⇒ 現在のモンテカルロ法の数値
取引Lot数 ⇒ 現在の取引Lot数(Lot)
取引証拠金 ⇒ 現在の取引成立に必要な証拠金・証拠金設定に依存します(円)
セット損益 ⇒ 現在のモンテカルロ法で1セット分損益(円)

セット合計 ⇒ セット回数の合計(回)
最大取引Lot ⇒ 最大の取引となったLot数(Lot)
必要証拠金 ⇒ 取引を成立させるための最低必要証拠金額(円)
最大負債金額 ⇒ 1セット間に抱えた過去最大の負け金額(円)
合計損益 ⇒ テスト全体での損益の合計(円)

テスト概要

 テストは事前に設定した「勝率」に依存してランダムで勝ち負けが発生して、そのランダムな勝率に対してモンテカルロ投資法でシミュレートさせます。そのため、1回目と2回目のテスト結果が違う事は自然な事となっています。

 「必要証拠金」では、必要な証拠金額を知る事ができるので実際に自己資金で運用できるかどうかのリスク範囲を知る事ができ、「最大負債金額」では1セットで抱えた最大の損失をカウントしている為、1セット分でのリスク管理にお使いください。

FX初心者がモンテカルロ法を使う手法の作り方

 FX初心者がモンテカルロ法を使う手法を作るには、まず始めに自分の手法またはトレードに対する勝率を知る必要があります。「自分の手法がまだ無い」と言う方は、マネーパートナーズにより提供されているハイパースピードネクスト(Hyper Speed NEXT)等を使って先に手法作成を行ってください。(ハイパースピードネクストでは勝率も求められます「参照:実践!マネパ Hyper Speed NEXT 取引手法のバックテスト」)

 勝率が求められたのであれば、次はFXモンテカルロシミュレーターを使って、テストを開始して結果を受け取ってください。

 以下が10万回のトレードテストを行った結果です。

モンテカルロシミュレータでのテスト結果

 スプレッドは無視された値となっていますが、勝率45%・リミット15pips・ストップ10pipsの手法でモンテカルロ投資法を使うと何と2000万円オーバーの利益となりました。

 驚くのはそれだけでは無くて、この2000万円の利益を出す手法に必要な証拠金は200万円を切っていることです。つまり、リスク200万円に対してリワード(リターン)は2000万円と言う事になります。

 このように、手法自体は大したもので無くてもモンテカルロ投資法と組み合わせる事で、非常に大きな利益を生み出す可能性を導き出す事ができます。

 モンテカルロ投資法を組み込む際の注意点として勝率には十分気を配って頂く必要があります。それは、モンテカルロ式投資法は増額投資法と言って取引額が変化する投資スタイルとなっている為です。

 また、今回のテストはランダム生成された勝敗に基づくものなので、毎回のテストで同じ結果が得られると言う確証は有りません。そのため、テスト回数を長めに設定してリスク範囲を探る事を強くお勧めします。

FX初心者のモンテカルロシミュレーションを使った手法作成のまとめ

 これまでの「FX初心者のモンテカルロシミュレーションを使った手法作成」のまとめです。

  • モンテカルロシミュレータはランダムで勝敗が決まっていくため毎回同じ結果とならない
  • 手法を構築する際には勝率に特に気を配る
  • モンテカルロ投資法をは「勝率」がカギとなる
  • テスト回数の設定は長めに設定してリスク範囲を探る

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