FXマーチンゲールシミュレーション

 FXでマーチンゲール法を使ったトレードをされる方は沢山いらっしゃいますが、その結果を勝率・リミット・ストップの値からシミュレーションできるツールについてです。

 FXでマーチゲール投資法を使う事で、一体どのような成果をあげられる可能性があるのでしょうか?そのリスクについても考察してみました。

マーチンゲール法は危険な投資法を示している

 「FXマーチンゲールシミュレーション」は以下の構成で紹介しています。尚、マーチンゲールシミュレータについては「FXマーチンゲールシミュレータ」で掲載しています。

FXマーチンゲールシミュレータ

  マーチンゲールシミュレータとなっています。詳しい使い方や設定方法については「マーチンゲールシミュレータの使い方・結果の見方」を参考にしてください。

FXマーチンゲールシミュレータ

設定回数:
初期取引: Lot(1000通貨単位)
損益比率:リミットpips:ストップpips
取引勝率:
設定証拠金: 円(1000通貨)

直近5回の結果:

施行回数:

勝ち回数:
負け回数:

勝ち取引割合:
負け取引割合:

勝ち最大連続回数:
負け最大連続回数:

現在の連敗   :
取引Lot数     : Lot
取引証拠金   : 円
累積Lot数     : Lot
セット損益     : 円

セット合計     : 回
最大取引Lot  : Lot
最大累積Lot  : Lot
必要証拠金   : 円
最大負債金額: 円
合計損益      : 円

 トレードの勝敗について白と黒で表現していますが、投資的中は白(○)、投資失敗は黒(●)に設定してあります。また、スプレッドについては考慮されていません。

マーチンゲールシミュレータの使い方・結果の見方

 FXマーチンゲールシミュレータの設定やテスト結果の見方、シミュレーションシステムの概要について解説しています。

FXマーチンゲールシミュレータの設定値

設定回数 ⇒ テスト回数を設定します
初期取引 ⇒ 最初の取引Lot数を1000通貨単位にて設定します(Lot[1000通貨単位])
損益比率 ⇒ 取引手法のリミット・ストップ値を設定します(pips)
取引勝率 ⇒ 手法の勝率を設定します(%)
設定証拠金 ⇒ 取引通貨ペアの1000通貨単位の証拠金を設定します(円[1000通貨])

FXマーチンゲールシミュレータのテスト結果

直近5回の結果 ⇒ テストの直近5回での勝敗を示します。それぞれ白は勝ち、黒は負け取引を示しており、左から順に最新の取引テスト結果となっています

施行回数 ⇒ 現在のテストが何回目の取引を想定して行っているのかを表示しており、設定回数を上限として停止します

勝ち回数 ⇒ 勝ち取引の回数
負け回数 ⇒ 負け取引の回数

勝ち取引割合 ⇒ 勝ち取引が全体に占める割合
負け取引割合 ⇒ 負け取引が全体に占める割合

勝ち最大連続回数 ⇒ 最大の取引連勝数
負け最大連続回数 ⇒ 最大の取引連敗数

現在の連敗 ⇒ 現在テスト中の連敗数
取引Lot数 ⇒ 現在テスト中の取引Lot
取引証拠金 ⇒ 現在の取引の必要証拠金
累積Lot数 ⇒ 現在の取引に至るまでの1セットでの累積Lot
セット損益 ⇒ 1セット中の損益

セット合計 ⇒ 現在のセット数の合計
最大取引Lot ⇒ 最大の取引となったLot数
最大累積Lot ⇒ 最終勝ち取引分を含めた最大Lot数
必要証拠金 ⇒ 取引に必要な最低証拠金額
最大負債金額 ⇒ 最大のマイナス額
合計損益 ⇒ 取引全体の損益

FXマーチンゲールシミュレータの概要

 FXマーチンゲールシミュレータは、入力した勝率に基づきながらもコンピュータ上で生成したランダムな勝敗によってテストした結果を示しています。そのため、1回目のテスト結果と2回目のテスト結果が異なった結果になる事が想定されます。

 その対策として、テストを行う際に「設定回数」を多めに設定する事によって、実力以上の良い成績や実力以下の悪い成績を平均化させる事を推奨します。

 特にマーチンゲール投資法のリスクをテストする場合には、「設定回数」に値を多く入力して最悪の条件となった取引を炙り出しておく事が必要です。

 また、テストの中断はブラウザの更新で可能となっていますが途中再開はできません。設定値の入力については半角英数字にて行う必要があります。

マーチンゲール法を使う可能性と危険度

 理論的には100%勝てると言われているマーチンゲール投資法ですが、同時に投資資金の増額のスピードが恐ろしいほどの速さで引き上げられていく事で多くの破産者を出した法則としても知られています。

 そのマーチンゲール法をシミュレートした結果、どのような結果が得られたでしょうか?今回は10万回のテスト結果を紹介していきたいと思います。

FXマーチンゲールシミュレータの設定値

 上は、今回のテストで使った設定入力データです。

 テストは10万回で、1000通貨をスタートとして勝率は60%、リミットとストップは2:1の割合で、それぞれ20pipsと10pipsを設定しています。

 証拠金は1000通貨に付き3200円と設定して、FX初心者によって良く取引されている「米ドル/円」の通貨ペアを想定しています。

 普通にハイパースピードネクストなどの手法のバックテストツール(参考:実践!マネパ Hyper Speed NEXT 取引手法のバックテスト)などを使ってこのような結果が得られた手法(ロジック)を持っているとするのならば、使わずにおいておくのは勿体無いほどの手法ですが、テスト結果はどのようになったでしょう?

FXマーチンゲールシミュレータのテスト結果

 1000通貨スタートのマーチンゲールにも関わらず、最大取引Lotが何と1024Lotと言う考えられない数字が出てしまいました。つまり勝率が60%の手法にも関わらず、マーチンゲール法を使う事で100万通貨以上の取引が行われたと言う事を意味しています。

 さらに最大累積Lotを見てみると2047と言う数字が出ています。これは最大での取引が行われた時点を含めて最大で何Lotまでの取引が行われたのか?と言うデータになりますが、200万通貨を超えてしまっています。

 次に必要証拠金についてですが、この数値は最大累積Lotの2047Lotを持つために必要な証拠金の金額となっていますが、実際には難平(ナンピン)などの手法を使ていない限りは、1回のトレードで負けが確定するためこれより少ない金額で済みますが、それでも300万円以上の証拠金が必要だと言う結果が出てしまいました。

 1回のセット終了後の利益は20pipsと設定してあるため200円となっていますが、この利益に対してのリスクが300万円超と言うのはFXでマーチンゲールを使う際には考慮しておきたいポイントとなりそうです。

 このような結果を見ると、マーチンゲールで破産をしてしまったトレーダーが過去に沢山いたと言う現実は、やはり本当だった可能性が高いように思えました。

FXマーチンゲールシミュレーションのまとめ

 これまでの「FXマーチンゲールシミュレーション」のまとめです。

  • マーチンゲール法は勝率60%でも10連敗と言う結果となった
  • マーチンゲール法をFXで使う事は資金管理が非常に大切
  • 勝率を50%以下に落としたマーチンゲール法は天文学的な金額が必要となった
  • 勝率がマーチンゲールの生命線
  • FX初心者には資金管理の徹底ができるまでは手を出して欲しくない投資法

関連記事